(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Iwaszczuk, Natalia
Niniejszy artykuł opisuje możliwości zastosowania opcji azjatyckich w zarządzaniu ryzykiem gwałtownych zmian cen instrumentów rynku finansowego. Zaletą opcji azjatyckich w porównaniu z opcjami standardowymi jest wykorzystanie w funkcji wypłaty średniej wartości aktywu bazowego zamiast ceny spot. Długa pozycja w takiej opcji może być wykorzystana zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i instytucje finansowe jako zabezpieczenie swoich portfeli aktywów.
