(Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 2016) Fura Barbara, Fura Marek
Celem artykułu jest określenie relacji: ryzyko-dochód na przykładzie spółek Indeksu RESPECT. Zależność tę przedstawiono na mapie ryzyko-dochód, czyli wykresie korelacyjnym stopy zwrotu i odchylenia standardowego. Punktem odniesienia dla badanej relacji jest Warszawski Indeks Giełdowy, indeks RESPECT i WIG-Poland. Dane empiryczne stanowią miesięczne kursy akcji 23. spółek notowanych naGPW w okresie od 9 listopada 2009 r. do 31 maja 2016 roku.
