(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Iwaszczuk, Natalia
W artykule opisano proces badania sposobów zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Wśród tych ostatnich najbardziej przydatne okazały się opcje standardowe i niestandardowe. W sposób szczegółowy przeanalizowany został jeden z wielu rodzajów opcji niestandardowych – opcje wymiany. Dla tych opcji przeprowadzono badania funkcji wypłaty i znanych modeli wyceny przy stałej zmienności wartości aktywu bazowego. Poza tym opracowano algorytm i modele wyceny europejskiej opcji wymiany o stochastycznym parametrze zmienności wartości aktywu bazowego.
