Niniejszy artykuł opisuje możliwości zastosowania opcji azjatyckich w zarządzaniu ryzykiem gwałtownych zmian cen instrumentów rynku finansowego. Zaletą opcji azjatyckich w porównaniu z opcjami standardowymi jest wykorzystanie w funkcji wypłaty średniej wartości aktywu bazowego zamiast ceny spot. Długa pozycja w takiej opcji może być wykorzystana zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i instytucje finansowe jako zabezpieczenie swoich portfeli aktywów.

This article describes the possibility of Asian options application in risk management of rapid changes in the prices of financial market instruments. The advantage of Asian options in comparison with vanilla options is to use the average value of the underlying asset rather than the spot price in the payment function. A long position in such option can be used both by the enterprises, as well as financial institutions as hedging of their actives portfolios.